Théorie asymptotique des processus aléatoires faiblement dépendants
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Théorie asymptotique des processus aléatoires faiblement dépendants
（Mathématiques & applications / directeurs de la collection, J.M. Ghidaglia et P. Lascaux, 31）
Springer, c2000
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注記
Bibliographical references: p. [163]-169
内容説明・目次
内容説明
Ces notes sont consacrees aux inegalites et aux theoremes limites classiques pour les suites de variables aleatoires absolument regulieres ou fortement melangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'etude des processus faiblement dependants aux statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus.
目次
Variance des sommes partielles.- Moments algebriques. Premieres inegalites exponentielles.- Inegalites maximales et lois fortes.- Le theoreme limite central.- Couplage et melange.- Inegalites de Fuk-Nagaev, moments d'ordre quelconque.- Fonction de repartition empirique.- Processus empiriques indexes par des classes de fonctions.- Chaines de Markov irreductibles.- Annexes.
「Nielsen BookData」 より