Volatility and correlation in the pricing of equity, FX and interest-rate options

著者

• Rebonato, Riccardo

書誌事項

Volatility and correlation in the pricing of equity, FX and interest-rate options

Riccardo Rebonato

（Wiley series in financial engineering）

John Wiley, 1999

タイトル別名

Volatility and correlation

注記

Includes bibliographical references (p. [329]-332) and index

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA44902121
• ISBN:
  • 0471899984
• LCCN: 99035173
• 出版国コード: uk
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Chichester ; New York
• ページ数/冊数: xvii, 338 p.
• 大きさ: 24 cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.1
  • LCC : HG6024.A3
  • DC21 : 332.63/23
• 件名:
  • LCSH : Options (Finance) -- Mathematical models
  • LCSH : Interest rate futures -- Mathematical models
  • LCSH : Securities -- Prices -- Mathematical models
• 親書誌ID:
  • BA29451650