Zinsstrukturmodelle
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Zinsstrukturmodelle
（Studies in contemporary economics）
Physica Verlag, c2000
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注記
Bibliography: p. [219]-230
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内容説明・目次
目次
Einleitung.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- Stochastische Berechnungsemthoden.- Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- Grundlagen der Zinsstruktumodelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturuberblick.- Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.- Das Heath Jarrow Morton Modell.- Das Hull White Modell.- Zusammenfassung.- Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.- Das Hull White Zweifaktormodell.- Aspekte der Computerimplementation.- Zusammenfassung.- Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitatsoption.- Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- Zusammenfassung.- Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.
「Nielsen BookData」 より
