市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

著者

• 森本, 祐司 モリモト, ユウジ
• Danielsson, John

書誌事項

市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

ジョン・ダニエルソン, 森本祐司[著]

（IMES discussion paper series, 2000-J-15）

日本銀行金融研究所, [2000.6]

タイトル別名

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market

タイトル読み

シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ

注記

参考文献: p34-35

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版

• NII書誌ID(NCID): BA47674930
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 35p
• 大きさ: 30cm
• 親書誌ID:
  • BN15051361