市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

Author(s)

• 森本, 祐司 モリモト, ユウジ
• Danielsson, John

Bibliographic Information

市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

ジョン・ダニエルソン, 森本祐司[著]

（IMES discussion paper series, 2000-J-15）

日本銀行金融研究所, [2000.6]

Other Title

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market

Title Transcription

シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ

Note

参考文献: p34-35

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版

• NCID: BA47674930
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 35p
• Size: 30cm
• Parent Bibliography ID:
  • BN15051361