市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

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市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

ジョン・ダニエルソン, 森本祐司[著]

（IMES discussion paper series, 2000-J-15）

日本銀行金融研究所, [2000.6]

Other Title

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market

Title Transcription

シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ

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Note

参考文献: p34-35

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版

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Details

  • NCID
    BA47674930
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    35p
  • Size
    30cm
  • Parent Bibliography ID
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