Fixed-income securities : dynamic methods for interest rate risk pricing and hedging

著者

• Martellini, Lionel
• Priaulet, Philippe

書誌事項

Fixed-income securities : dynamic methods for interest rate risk pricing and hedging

Lionel Martellini and Philippe Priaulet

（Wiley frontiers in finance）

Wiley, c2001

注記

Includes bibliographical references and index

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA51108562
• ISBN:
  • 0471495026
• LCCN: 00043341
• 出版国コード: uk
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Chichester
• ページ数/冊数: xv, 254 p.
• 大きさ: 24 cm
• 分類:
  • LCC : HG4650
  • DC21 : 332.63/2042
• 件名:
  • LCSH : Fixed-income securities -- Mathematical models
  • LCSH : Pricing -- Mathematical models
  • LCSH : Hedging (Finance) -- Mathematical models
• 親書誌ID:
  • BA23608942