ファイナンスへの数学 : 金融デリバティブの基礎
著者
書誌事項
ファイナンスへの数学 : 金融デリバティブの基礎
朝倉書店, 2001.7
第2版
- タイトル別名
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An introduction to the mathematics of financial derivatives
- タイトル読み
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ファイナンス エノ スウガク : キンユウ デリバティブ ノ キソ
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注記
原著: An introduction to the mathematics of financial derivatives (second edition. Academic Press, c2000)
参考文献: 各章
文献: p[491]-493
内容説明・目次
内容説明
本書は金融市場に携わる大学院初年度者や実務に携わる方々を対象にしている。資産評価理論で用いられる有用な主だった数学的ツールを直感的に取り扱うことを目的とする。数学の本ではないので、証明は必要最小限にとどめ、簡単に記述する。確率微積分やマーチンゲールについて勉強される方々は、専門的な本を読むことが必要であるが、本書を読むことがその助けとなるであろう。また、連続時間における資産評価モデルを学ぼうとするファイナンスの学生にも本書は適している。
目次
- 金融派生資産—簡単な紹介
- 裁定定理の基礎
- 決定論的および確率論的環境下における微積分
- 派生資産の価格評価—モデルと記法
- 確率論のツール
- マーチンゲールとマーチンゲール表現
- 確率環境下における微分
- ウィーナー過程と金融市場における偶発事象
- 確率環境下における積分—伊東積分
- 伊東の補題〔ほか〕
「BOOKデータベース」 より