金融データの統計分析
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金融データの統計分析
東洋経済新報社, 2001.10
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キンユウ データ ノ トウケイ ブンセキ
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Note
参考文献: p281-287
索引: p289-290
Description and Table of Contents
Description
為替レート、債券利回り、株価等、金融データはいかなる統計的特性を持っているのか。従来の欠落を補う貴重な研究成果。
Table of Contents
- 第1章 ランダム・ウォーク
- 第2章 単位根の検定と変数のDGP
- 第3章 自己相関と均一分散の検定
- 第4章 独立性の検定
- 第5章 正規性の検定
- 第6章 分散比によるランダム・ウォークの検定
- 第7章 ARIMAモデル
- 第8章 長い記憶とARFIMAモデル
- 第9章 ARFIMAモデルの推定
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