資産運用の最先端理論
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資産運用の最先端理論
日本経済新聞社, 2002.3
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シサン ウンヨウ ノ サイセンタン リロン
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Research Institute for Economics & Business Administration (RIEB) Library , Kobe University図書
338.1-90080000072208
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Note
参考文献: p226-227
Description and Table of Contents
Description
最適ポートフォリオ問題からタームストラクチャー・モデル、バリュー株効果、さらには年金ＡＬＭや生保商品開発への応用まで、実務と関連づけながら最新の研究をまとめた力作。
Table of Contents
- 第１章 マルチファクター・モデルにおける動学的最適ポートフォリオ
- 第２章 タームストラクチャーの形状の決定要因
- 第３章 資本計画とリスク管理
- 第４章 業績予想、業績サプライズとバリュー株効果
- 第５章 指値注文の執行確率
- 第６章 金利変動リスクと債券ポートフォリオ
- 第７章 年金運用と企業価値
- 第８章 株価連動型保険の商品設計と運用戦略
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