ジャンプ拡散過程を用いたオプション価格付けモデルについて

著者

• 久田, 祥史 ヒサタ, ヨシフミ

書誌事項

ジャンプ拡散過程を用いたオプション価格付けモデルについて

久田祥史[著]

（IMES discussion paper series, 2002-J-26）

日本銀行金融研究所, [2002.7]

タイトル読み

ジャンプ カクサン カテイ オ モチイタ オプション カカクズケ モデル ニツイテ

注記

参考文献: p32-34

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA58225407
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 34, vp
• 大きさ: 30cm
• 親書誌ID:
  • BN15051361