オペレーショナルリスク管理
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オペレーショナルリスク管理
(金融職人技シリーズ, No.36)
シグマベイスキャピタル, 2002.12
- Other Title
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Operational risk : measurement and modelling
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オペレーショナル リスク カンリ
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参考図書: p307-312
Description and Table of Contents
Description
BIS規制に新たに加えられる予定の「オペレーショナルリスク」は、これからの銀行経営に大きな影響を及ぼす重要課題といえる。この分野における第一人者がオペレーショナルリスクの基本概念から実務上のアプローチまで丁寧に解説。
Table of Contents
- 1 オペレーショナルリスクの基礎(オペレーショナルリスクの基礎;ヒストリカル損失 ほか)
- 2 オペレーショナルリスクの計測(オペレーショナルリスク計測のフレームワーク;デルタ手法 ほか)
- 3 オペレーショナルリスクの定量化(Delta‐EVTモデル;因果分析 ほか)
- 4 数学的分析の基礎(誤差伝播;極値理論 ほか)
- 5 付録
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