日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証

著者

• 渡部, 敏明 ワタナベ, トシアキ

書誌事項

日経225オプションデータを使ったGARCHオプション価格付けモデルの検証

渡部敏明[著]

（IMES discussion paper series, No.2003-J-15）

日本銀行金融研究所, [2003.7]

タイトル読み

ニッケイ 225 オプション データ オ ツカッタ GARCH オプション カカクズケ モデル ノ ケンショウ

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA63156358
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 32, [11]p
• 大きさ: 30cm
• 親書誌ID:
  • BN15051361