年金運用と債券投資戦略 : ALMの新潮流
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年金運用と債券投資戦略 : ALMの新潮流
東洋経済新報社, 2003.10
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ネンキン ウンヨウ ト サイケン トウシ センリャク : ALM ノ シンチョウリュウ
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Prefectural University of Hiroshima Library and Academic Information Center
338.154||Mi64120000904
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監修: 米澤康博
参考文献: p183-185
Description and Table of Contents
Description
これまで年金等の運用においては、負債計算は詳細に行われていたにもかかわらず、その情報を限定的にしか用いない政策アセットミックスが作成・運用されてきました。資産に余裕があったり、金利変動リスクが小さい場合はともかく、現在のわが国のような状況下では、従来の負債から離れた資産運用政策の策定・管理ではなく、新たなＡＬＭモデルの構築・運用が求められています。本書では、金利リスクに注目した債券ベンチマークを提案し、ＡＬＭモデルの改善を図ることで、新たな運用戦略を提示しています。年金基金の方、年金資産を運用する機関の方、生命保険会社や銀行等でリスク管理に携わっている方必読の１冊です。
Table of Contents
- 第１章 年金の資産運用と債券
- 第２章 債券市場の再考と債券リターン
- 第３章 債券運用の現状
- 第４章 アセットアロケーションと債券
- 第５章 負債の分析
- 第６章 資本市場の分析
- 第７章 デュレーションに基づく新たな政策資産配分
- 第８章 新たな債券運用とポートフォリオ作成
- 第９章 新しいフレームワークの利用
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