株式市場のアノマリー : 非効率的市場のポートフォリオ・マネジメント
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株式市場のアノマリー : 非効率的市場のポートフォリオ・マネジメント
ピアソン・エデュケーション, 2004.1
- Other Title
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The inefficient stock market : what pays off and why
株式市場のアノマリー : 非効率的市場のポートフォリオマネジメント
- Title Transcription
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カブシキ シジョウ ノ アノマリー : ヒコウリツテキ シジョウ ノ ポートフォリオ マネジメント
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Research Institute for Economics & Business Administration (RIEB) Library , Kobe University図書
338.15-53080201700476
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Note
タイトルは奥付による
原著第2版の訳
Description and Table of Contents
Description
本書は、投資ビジネスに長年にわたり広く用いられているファクター・モデルについて、その有効性を検証し、同時に株式市場の(非)効率性、アノマリーを検証するものである。
Table of Contents
- 第1部 WHAT(現代ファイナンスによる期待収益率の予測;ファクター・モデルによるリスクと期待収益率の予測;5種類のファクターとペイオフ;リターン・ファクター・モデルによる収益率の予測 ほか)
- 第2部 WHY(株式市場の地勢図;割安さ、収益性に関する正のペイオフ;負のペイオフとリスク;過去の価格に対するテクニカル・ペイオフ ほか)
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