エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理

Author(s)

• Clewlow, Les
• Strickland, Chris
• 山木, 要一 ヤマキ, ヨウイチ

Bibliographic Information

エネルギーデリバティブ : プライシングとリスク管理

レス・クルーロー, クリス・ストリックランド著 ; 山木要一訳

（金融職人技シリーズ, 41）

シグマベイスキャピタル, 2004.2

Other Title

Energy derivatives pricing and risk management

Title Transcription

エネルギー デリバティブ : プライシング ト リスク カンリ

Note

参考文献: p[311]-314

Description and Table of Contents

Description

本書の主要目的は、エネルギーデリバティブの価格設定とリスク管理に関するアプローチを出来る限り多く取り上げ、各モデルについての議論を深め、それぞれが互いにどう関係づけられるかを示すことにある。

Table of Contents

• 第１章　序章：エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念
• 第２章　スポット価格
• 第３章　エネルギー市場のボラティリティ推定
• 第４章　エネルギーのフォワードカーブ
• 第５章　エネルギーデリバティブの構造と適用
• 第６章　スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定
• 第７章　スポット価格モデル：経路依存型とアメリカン・オプション
• 第８章　フォワードカーブモデル
• 第９章　エネルギーデリバティブのリスク管理
• 第１０章　バリュー・アット・リスク
• 第１１章　エネルギー市場の信用リスク

by "BOOK database"

Details

• NCID: BA66320800
• ISBN:
  • 4916106725
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Original Language Code: eng
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: xii, 325p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC8 : 676.4
  • NDC9 : 676.4
  • NDC9 : 501.6
• Subject Headings:
  • BSH : 商品取引所
  • BSH : 先物取引
  • BSH : オプション取引
  • BSH : エネルギー
  • NDLSH : デリバティブ
• Parent Bibliography ID:
  • BA36022676