入門時系列解析と予測
著者
書誌事項
入門時系列解析と予測
シーエーピー出版, 2004.4
改訂第2版
- タイトル別名
-
Introduction to time series and forecasting, 2nd edition
時系列解析と予測 : 入門
- タイトル読み
-
ニュウモン ジケイレツ カイセキ ト ヨソク
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注記
付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)
文献: p419-424
その他の訳者: 田中稔, 宇佐美嘉弘, 渡辺則生
内容説明・目次
内容説明
本書の特色は、第一に、時系列解析のための古典的な手法から最新の手法までを幅広く扱っていることである。たとえば、状態空間モデル・非線形モデル・連続時間モデル・長期記憶モデルなどの新しい話題を含む。また時系列解析の大きな目的の1つである予測にも焦点をあてて、周波数領域よりも時間領域におけるアプローチを重視している。第二に、時系列解析の実例をまず紹介した後、必要な時系列の概念を導入することにより、初学者にも親しみがもてるように配慮されていることである。第三に、これが最大の特徴であるが、時系列解析パッケージITSMがCD‐ROMとして提供され、本書を読みながら実際にデータ解析をとおして時系列解析の理解が深められることである。
目次
- 第1章 序論
- 第2章 定常過程
- 第3章 ARMAモデル
- 第4章 スペクトル解析
- 第5章 ARMA過程によるモデリングと予測
- 第6章 非定常および季節時系列モデル
- 第7章 多変量時系列
- 第8章 状態空間モデル
- 第9章 予測の手法
- 第10章 進んだ話題
- 付録(確率変数;統計の補足;平均二乗収束;ITSMの使い方)
「BOOKデータベース」 より