Excelでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバティブ
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Excelでわかるハル・ホワイト・モデル : 体験デリバティブ
金融財政事情研究会 , きんざい(発売), 2004.8
第2版
- タイトル別名
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体験デリバティブExcelでわかるハル・ホワイト・モデル
Excelでわかるハルホワイトモデル : 体験デリバティブ
- タイトル読み
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Excel デ ワカル ハル・ホワイト・モデル : タイケン デリバティブ
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注記
付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)
参考文献: p194-195
内容説明・目次
内容説明
パソコンを操作しながら、デリバティブの基礎理論から実践まで、簡単かつ視覚的に理解できる、好評入門書の改訂版！改訂にあたって、モデルのメカニズムや、金利スワップからエキゾチック・オプションまでの評価方法に加え、モデルの拡張とパラメータ推定を追記。
目次
- 第１章 金利デリバティブ
- 第２章 ハル・ホワイト・モデル
- 第３章 ツリーの構築
- 第４章 バックワード・インダクション
- 第５章 モンテカルロ・シミュレーション
- 第６章 プライシングの応用〜エキゾチック・オプション
- 第７章 モデルの拡張
「BOOKデータベース」 より