状態空間モデリングによる時系列分析入門
著者
書誌事項
状態空間モデリングによる時系列分析入門
シーエーピー出版, 2004.11
- タイトル別名
-
Time series analysis by state space methods
時系列分析入門 : 状態空間モデリングによる
- タイトル読み
-
ジョウタイ クウカン モデリング ニヨル ジケイレツ ブンセキ ニュウモン
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注記
原著(Oxford University Press, 2001)の訳
参考文献: p[257]-266
内容説明・目次
目次
- 第1部 線型ガウス状態空間モデル(ローカル・レベル・モデル;線型ガウス状態空間モデル;フィルタリング,平滑化、予測;フィルタと平滑化の初期化;計算法に関するさらなる話題;最尤推定;ベイズ分析;線型ガウス・モデルの使用)
- 第2部 非ガウス型と非線型状態空間モデル(非ガウスと非線型状態空間モデル;インポータンス・サンプリング;古典的観点による分析;ベイジアンの観点による分析;非ガウスと非線型モデルの例)
「BOOKデータベース」 より