状態空間モデリングによる時系列分析入門
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状態空間モデリングによる時系列分析入門
シーエーピー出版, 2004.11
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Time series analysis by state space methods
時系列分析入門 : 状態空間モデリングによる
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ジョウタイ クウカン モデリング ニヨル ジケイレツ ブンセキ ニュウモン
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Note
原著(Oxford University Press, 2001)の訳
参考文献: p[257]-266
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 第１部 線型ガウス状態空間モデル（ローカル・レベル・モデル；線型ガウス状態空間モデル；フィルタリング，平滑化、予測；フィルタと平滑化の初期化；計算法に関するさらなる話題；最尤推定；ベイズ分析；線型ガウス・モデルの使用）
- 第２部 非ガウス型と非線型状態空間モデル（非ガウスと非線型状態空間モデル；インポータンス・サンプリング；古典的観点による分析；ベイジアンの観点による分析；非ガウスと非線型モデルの例）
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