金融派生商品の価格付けに関する戦略的考察
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金融派生商品の価格付けに関する戦略的考察
多賀出版, 2005.2
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キンユウ ハセイ ショウヒン ノ カカクズケ ニ カンスル センリャクテキ コウサツ
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注記
参考文献: p133-138
内容説明・目次
内容説明
金融派生商品市場のなかには、付け合わせられた価格を勘案することによって、市場参加者が暗黙に想定しているモデルが逆算で判明可能な市場がある。市場が適合的と考えるモデルが判明すれば、フロントオフィスはより相応しいモデルを採用していくことで収益を追求する。本書は、このような金融機関フロントオフィスの行動様式を踏まえ、既存の金融派生商品理論を、金融機関フロントオフィスの視点で戦略的に再編成していく。本書の最大の目的は、金融機関フロントオフィスへ「理論」と「現実」の間隙を突いた戦略を提案していくことである。
目次
- 第1部 基礎理論ノート((研究ノート1)新しいマルチンゲール測度;(研究ノート2)コンピュテーショナルな制約とBlack=Scholes理論の誕生)
- 第2部 応用編1 離散時間GARCHと派生商品評価(離散時間GARCH型オプションモデル;(補論)BDS検定と日経平均;GARCH型オプションモデルとBDS検定)
- 第3部 応用編2 Jumpと金融派生商品評価(Jump‐DiffusionモデルとContact Process;(補論)Agent Approachとモーゲージ担保証券)
「BOOKデータベース」 より