金融派生商品の価格付けに関する戦略的考察
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金融派生商品の価格付けに関する戦略的考察
多賀出版, 2005.2
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キンユウ ハセイ ショウヒン ノ カカクズケ ニ カンスル センリャクテキ コウサツ
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参考文献: p133-138
Description and Table of Contents
Description
金融派生商品市場のなかには、付け合わせられた価格を勘案することによって、市場参加者が暗黙に想定しているモデルが逆算で判明可能な市場がある。市場が適合的と考えるモデルが判明すれば、フロントオフィスはより相応しいモデルを採用していくことで収益を追求する。本書は、このような金融機関フロントオフィスの行動様式を踏まえ、既存の金融派生商品理論を、金融機関フロントオフィスの視点で戦略的に再編成していく。本書の最大の目的は、金融機関フロントオフィスへ「理論」と「現実」の間隙を突いた戦略を提案していくことである。
Table of Contents
- 第１部 基礎理論ノート（（研究ノート１）新しいマルチンゲール測度；（研究ノート２）コンピュテーショナルな制約とＢｌａｃｋ＝Ｓｃｈｏｌｅｓ理論の誕生）
- 第２部 応用編１ 離散時間ＧＡＲＣＨと派生商品評価（離散時間ＧＡＲＣＨ型オプションモデル；（補論）ＢＤＳ検定と日経平均；ＧＡＲＣＨ型オプションモデルとＢＤＳ検定）
- 第３部 応用編２ Ｊｕｍｐと金融派生商品評価（Ｊｕｍｐ‐ＤｉｆｆｕｓｉｏｎモデルとＣｏｎｔａｃｔ Ｐｒｏｃｅｓｓ；（補論）Ａｇｅｎｔ Ａｐｐｒｏａｃｈとモーゲージ担保証券）
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