Monte Carlo simulation and finance

著者

• McLeish, D. L.

書誌事項

Monte Carlo simulation and finance

Don L. McLeish

（Wiley finance series）

John Wiley & Sons, c2005

タイトル別名

Monte Carlo simulation & finance

注記

Includes bibliographical references (p. 375-381) and index

収録内容

• Some basic theory of finance
• Basic Monte Carlo methods
• Variance reduction techniques
• Simulating the value of options
• Quasi-Monte Carlo multiple integration
• Estimation and calibration
• Sensitivity analysis, estimating derivatives and the Greeks
• Other directions and conclusions

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA71827288
• ISBN:
  • 9780471677789
• LCCN: 2004025812
• 出版国コード: us
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Hoboken, N.J.
• ページ数/冊数: xi, 387 p.
• 大きさ: 24 cm
• 分類:
  • LCC : HG6024.3
  • DC22 : 332.64/5/0151828
• 件名:
  • LCSH : Financial futures
  • LCSH : Monte Carlo method
  • LCSH : Options (Finance)
• 親書誌ID:
  • BA5197584X