年金マネジメント・イノベーション : プランスポンサーによる年金ALM
著者
書誌事項
年金マネジメント・イノベーション : プランスポンサーによる年金ALM
金融財政事情研究会 , きんざい(発売), 2005.5
- タイトル別名
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Innovations in pension fund management
年金マネジメントイノベーション
- タイトル読み
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ネンキン マネジメント イノベーション : プラン スポンサー ニ ヨル ネンキン ALM
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注記
参考文献: p327-334
内容説明・目次
目次
- 第１部 概論（運用資産の効率的な管理；確定給付制度と確定拠出制度の類似点）
- 第２部 資産—負債統合管理（ＡＬＭ）の重要性：３つの事例研究から（目的設定のための資産—負債分析；最適ＡＬＭ戦略；年金基金の為替戦略のための資産—負債分析）
- 第３部 リスク・マネジメント（デリバティブ利用のためのフレームワーク；資産—負債バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）；リスクの分解と把握）
- 第４部 アセットアロケーションの実行（パフォーマンスへの寄与度とリスク調整後のパフォーマンス；ファンドの選択：スキルの重要性；複数のマネージャーによる最適なリスク調整後ポートフォリオ；資産運用における“Ｇｒｅａｔｅｒ Ｆｏｏｌ”理論／ファンドはどこでリスクをとったらよいのか）
- 第５部 ピアとの比較（機関投資家によるピア・ユニバースの構築）
「BOOKデータベース」 より