投資家のためのリスクマネジメント : 収益率を上げるリスクトレーディングの真髄
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投資家のためのリスクマネジメント : 収益率を上げるリスクトレーディングの真髄
（ウィザード・ブック・シリーズ, 91）
パンローリング, 2005.8
- タイトル別名
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Trading risk : enhanced profitability through risk conrol
- タイトル読み
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トウシカ ノ タメノ リスク マネジメント : シュウエキリツ オ アゲル リスク トレーディング ノ シンズイ
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注記
監修: 長尾慎太郎
内容説明・目次
内容説明
本書では、極めて単純な統計と計算のツールを使って、ポートフォリオのどの部分が機能している（あるいはしていない）かを評価する方法を紹介している。そして、次にエクスポージャーのコントロールの仕方と、避けることのできない低迷期にも破綻しないよう態勢を整える方法も伝授している。さらに、ポートフォリオを統計を用いて解釈する手法や、統計をどのように利用すれば金銭的な目的や制約に沿った判断を下せるかについても述べている。
目次
- 第１章 リスクマネジメントという投資
- 第２章 パフォーマンスの目標を設定する
- 第３章 長期的な損益パターンを理解する
- 第４章 ポートフォリオのリスク部分
- 第５章 適切なエクスポージャーレベルを設定する（ルール１）
- 第６章 ポートフォリオのエクスポージャーを調整する（ルール２）
- 第７章 個別トレードのリスク構成
- 第８章 これらのことを実践する
「BOOKデータベース」 より