確率金利モデル : 理論とExcelによる実践

著者

• 神楽岡, 優昌 カグラオカ, ユウショウ
• 鈴木, 重信 スズキ, シゲノブ

書誌事項

確率金利モデル : 理論とExcelによる実践

神楽岡優昌, 鈴木重信著

ピアソン・エデュケーション, 2006.3

タイトル読み

カクリツ キンリ モデル : リロン ト Excel ニヨル ジッセン

注記

参考文献: p201-207

付属資料: CD-ROM(1枚 12cm)

内容説明・目次

目次

• 第１章　Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル
• 第２章　金利関連インストゥルメント
• 第３章　金利の期間構造
• 第４章　マルチンゲール理論
• 第５章　ＨＪＭモデルの定式化
• 第６章　デリバティブの解析的評価
• 第７章　マーケット・モデルの定式化
• 第８章　数値計算によるデリバティブ評価
• 第９章　金利モデルの実用化
• 第１０章　Ｅｘｃｅｌ演習

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA76025523
• ISBN:
  • 4894716755
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xi, 213p
• 大きさ: 22cm
• 付属資料: CD-ROM1枚
• 分類:
  • NDC8 : 338.12
  • NDC9 : 338.12
• 件名:
  • BSH : 金利
  • NDLSH : 金融工学
  • NDLSH : 利子