Optimal portfolio with maximum absolute deviation in a frictional market

著者

• Mei Yu
• 井上, 洋 ( 数理統計学) イノウエ, ヒロシ
• Jianming, Shi
• 東京理科大学経営学部 トウキョウ リカ ダイガク ケイエイガクブ

書誌事項

Optimal portfolio with maximum absolute deviation in a frictional market

（Discussion paper / 東京理科大学経営学部 [編], No.MS-06-05）

School of Management, Tokyo University of Science, 1999.11-

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA79386095
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Kuki
• ページ数/冊数: 30p; 30cm
• 親書誌ID:
  • BA79157644