ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk

Author(s)

• 渡辺, 敏明 ワタナベ, トシアキ
• 佐々木, 浩二 ササキ, コウジ

Bibliographic Information

ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk

渡部敏明, 佐々木浩二 [著]

（IMES discussion paper series, no.2006-J-13）

日本銀行金融研究所, 2006.7

Title Transcription

ARCHガタ モデル ト Realized Volatility ニ ヨル ボラティリティ ヨソク ト Value-at-Risk

Details

• NCID: BA79524552
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: [東京]
• Pages/Volumes: 43p
• Size: 30cm
• Classification:
  • NDLC : Y251
• Parent Bibliography ID:
  • BN15051361