資産の価格付けと測度変換
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資産の価格付けと測度変換
（シリーズ「金融工学の新潮流」, 1）
朝倉書店, 2007.6
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資産の価格付けと測度変換
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シサン ノ カカク ズケ ト ソクド ヘンカン
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Note
参考文献: p[198]-200
Description and Table of Contents
Description
証券価格の価格付けと測度変換の入門書。金融工学において最も重要な価格付け理論を測度変換という切口から詳細に解説した。簡単な事例を使って、その本質を理解できるように例や問題を組み合わせている。キーワードはマルチンゲール、伊藤の公式、基準財の３つである。
Table of Contents
- １ 価格付け理論の概要
- ２ 正の確率変数による測度変換
- ３ 正の確率過程による測度変換
- ４ 測度変換の価格付けへの応用
- ５ 基準財と価格付け測度
- ６ 金利モデル
- ７ デフォルトリスクモデル
- Ａ 確率と確率過程の基礎
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