Bibliographic Information

資産の価格付けと測度変換

木島正明, 田中敬一著

(シリーズ「金融工学の新潮流」, 1)

朝倉書店, 2007.6

Other Title

資産の価格付けと測度変換

Title Transcription

シサン ノ カカク ズケ ト ソクド ヘンカン

Available at  / 78 libraries

Note

参考文献: p[198]-200

Description and Table of Contents

Description

証券価格の価格付けと測度変換の入門書。金融工学において最も重要な価格付け理論を測度変換という切口から詳細に解説した。簡単な事例を使って、その本質を理解できるように例や問題を組み合わせている。キーワードはマルチンゲール、伊藤の公式、基準財の3つである。

Table of Contents

  • 1 価格付け理論の概要
  • 2 正の確率変数による測度変換
  • 3 正の確率過程による測度変換
  • 4 測度変換の価格付けへの応用
  • 5 基準財と価格付け測度
  • 6 金利モデル
  • 7 デフォルトリスクモデル
  • A 確率と確率過程の基礎

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Details

  • NCID
    BA82364840
  • ISBN
    • 9784254296013
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    vii, 204p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
  • Parent Bibliography ID
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