信用リスク計測とCDOの価格付け

Author(s)

• 室町, 幸雄 ムロマチ, ユキオ

Bibliographic Information

信用リスク計測とCDOの価格付け

室町幸雄著

（シリーズ「金融工学の新潮流」, 3）

朝倉書店, 2007.9

Other Title

信用リスク計測とCDOの価格付け

Title Transcription

シンヨウ リスク ケイソク ト CDO ノ カカクズケ

Note

参考文献: p[199]-202

Description and Table of Contents

Table of Contents

• １　はじめに
• ２　デフォルト相関のモデル化
• ３　リスク尺度とリスク寄与度
• ４　ファクター・コピュラモデル
• ５　極限損失分布と新ＢＩＳ規制
• ６　ハイブリッド法
• ７　信用・市場リスク統合評価モデル
• Ａ　付録

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Details

• NCID: BA83298752
• ISBN:
  • 9784254296037
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: viii, 211p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 信用
  • BSH : リスク
  • BSH : ポートフォリオセレクション
  • NDLSH : 信用(経済)
  • NDLSH : リスク(金融)
• Parent Bibliography ID:
  • BA8236440X