高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析
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高頻度データによるボラティリティの推定 : realized volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析
（IMES discussion paper series, no.2007-J-14）
日本銀行金融研究所, [2007]
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コウヒンド データ ニヨル ボラティリティ ノ スイテイ : realized volatility ノ サーベイ ト ニホン ノ カブカ シスウ オヨビ カブカ シスウ サキモノ ノ ジッショウ ブンセキ
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