Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
（Mathématiques & applications / directeurs de la collection, J.M. Ghidaglia et P. Lascaux, 61）
Springer, c2007
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内容説明・目次
内容説明
Ce livre presente les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance. Il expose graduellement les methodes mathematiques en presentant d'abord les idees intuitives, puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et detaillees. Chacune des methodes est illustree sur de nombreux exemples issus de la finance.
目次
Quelques elements d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des equations de Bellman par les solutions de viscosite.- Methodes d'equations differentielles stochastiques retrogrades.- Methodes martingales de dualite convexe.
「Nielsen BookData」 より