GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証

著者

• 長倉, 大輔 ナガクラ, ダイスケ
• 渡部, 敏明 ワタナベ, トシアキ

書誌事項

GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証

長倉大輔, 渡部敏明 [著]

（IMES discussion paper series, no.2008-J-9）

日本銀行金融研究所, [2008]

タイトル読み

GARCHガタ モデル ト Realized Volatility オ モチイタ TOPIX ニチジ リターン ノ ヒセンケイセイ ノ ケンショウ

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA87646952
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 31p
• 大きさ: 30cm
• 分類:
  • NDLC : Y251
• 親書誌ID:
  • BN15051361