クレジットリスク : 評価・計測・管理

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クレジットリスク : 評価・計測・管理

D. Duffie, K.J. Singleton著 ; 本多俊毅, 上村昌司訳

共立出版, 2009.4

Other Title

Credit risk : pricing, measurement and management

クレジットリスク : 評価計測管理

Title Transcription

クレジット リスク : ヒョウカ・ケイソク・カンリ

Available at  / 80 libraries

Note

原著 (Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2003) の翻訳

参考文献: p[395]-411

Description and Table of Contents

Table of Contents

  • はじめに
  • リスク管理の経済学
  • 倒産のデータ分析と統計モデル
  • 格付の変化。過去データの特徴と統計モデル
  • 倒産リスクの評価
  • 社債とソブリン債の価格付け
  • 倒産可能性がある債券の実証分析
  • クレジットスワップ
  • オプション性をもつ信用リスク商品
  • 倒産相関
  • 債務担保証券
  • 相対取引における倒産リスクとその評価
  • 信用リスク計測と市場リスク計測の統合
  • アフィン過程入門
  • アフィン期間構造モデルの計量分析
  • ＨＪＭスプレッドカーブモデル

by "BOOK database"

Details

  • NCID
    BA89776609
  • ISBN
    • 9784320018754
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xix, 418p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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