クレジットリスク : 評価・計測・管理
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書誌事項
クレジットリスク : 評価・計測・管理
共立出版, 2009.4
- タイトル別名
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Credit risk : pricing, measurement and management
クレジットリスク : 評価計測管理
- タイトル読み
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クレジット リスク : ヒョウカ・ケイソク・カンリ
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注記
原著 (Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2003) の翻訳
参考文献: p[395]-411
内容説明・目次
目次
- はじめに
- リスク管理の経済学
- 倒産のデータ分析と統計モデル
- 格付の変化。過去データの特徴と統計モデル
- 倒産リスクの評価
- 社債とソブリン債の価格付け
- 倒産可能性がある債券の実証分析
- クレジットスワップ
- オプション性をもつ信用リスク商品
- 倒産相関
- 債務担保証券
- 相対取引における倒産リスクとその評価
- 信用リスク計測と市場リスク計測の統合
- アフィン過程入門
- アフィン期間構造モデルの計量分析
- ＨＪＭスプレッドカーブモデル
「BOOKデータベース」 より