信用リスク評価の実務 : バーゼルII規制とサブプライムローン問題への処方箋
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信用リスク評価の実務 : バーゼルII規制とサブプライムローン問題への処方箋
中央経済社, 2009.4
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シンヨウ リスク ヒョウカ ノ ジツム : バーゼル II キセイ ト サブプライム ローン モンダイ エノ ショホウセン
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注記
参考文献: p213-221
内容説明・目次
内容説明
信用リスクの評価に関する入門書。学術分野、実務分野の双方で、広範な研究・トピックを体系的に記述。
目次
- 1 イントロダクション
- 2 信用リスク管理
- 3 信用リスク計測モデル
- 4 倒産確率推定のための統計的手法
- 5 信用ポートフォリオリスク計測モデル
- 6 バーゼル2第1の柱—信用リスクアセットの計算
- 7 バーゼル2第2の柱—信用集中リスク計測
- 8 LDPs評価
- 9 証券化
- 10 ストレス・テスト
- 11 サブプライムローン問題による信用危機
「BOOKデータベース」 より