信用リスク入門 : 0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法
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信用リスク入門 : 0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法
日経BP社 , 日経BP出版センター (発売), 2009.10
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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
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シンヨウ リスク ニュウモン : 0.1% ノ キキ ニ ソナエル アタラシイ リスク カンリ シュホウ
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監訳: 森平爽一郎
原著第2版の翻訳
参考文献: p353-370
Description and Table of Contents
Description
「９９．９％安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。信用リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいＶＡＲ（バリュー・アット・リスク）によるリスク管理手法までを網羅した決定版テキスト。
Table of Contents
- 信用リスクの測定と管理：新しいアプローチがなぜ必要なのか
- 信用リスク測定における伝統的アプローチ
- 銀行の自己資本に関する新しいバーゼル合意
- オプションとしてのローン：ＫＭＶのモデルとムーディーズのモデル
- 誘導型モデル：ＫＰＭＧのローン分析システム（ＬＡＳ）とＫａｍａｋｕｒａのリスク・マネジャー
- ＶＡＲアプローチ：ＪＰモルガンのＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓと関連モデル
- マクロ・シミュレーション・アプローチ：ＣｒｅｄｉｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗモデルとその他のモデル
- 保険アプローチ：企業消滅モデルとＣＳＦＰ Ｃｒｅｄｉｔ Ｒｉｓｋ Ｐｌｕｓモデル
- 新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較
- 現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用
- ローン・ポートフォリオの選択とリスクの測定
- 信用リスクモデルのストレステスト—Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｃｓ社のＭａｒｋ‐Ｔｏ‐Ｆｕｔｕｒｅ
- ＲＡＲＯＣモデル
- オフバランスシートの信用リスクについて
- クレジット・デリバティブ
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