なぜ金融リスク管理はうまくいかないのか
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書誌事項
なぜ金融リスク管理はうまくいかないのか
東洋経済新報社, 2009.11
- タイトル別名
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Plight of the fortune tellers
- タイトル読み
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ナゼ キンユウ リスク カンリ ワ ウマク イカナイノカ
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注記
原著 (Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2007) の翻訳
内容説明・目次
内容説明
金融リスク管理は２つの信念に頼っている。１つは、リスク計測は小数点以下５ケタまで試算できるという信念、もう１つは、試算さえできればリスク管理の方向性が明らかになるという信念だ。しかし、これらの信念はどちらも危険である。リスク計測に過度に注力しても、適切な意思決定につながらなければ、真に役立つリスク管理とはいえない。大事なのは認知協和的なリスク管理ツールであり、不確実性の下でよりよい意思決定を行うことなのだ。リスク管理のプロ中のプロ（クォンツ）が、数式を使わずにリスク管理の限界を明らかにする。
目次
- 第１章 本書の意義
- 第２章 リスクについて考える
- 第３章 確率について考える
- 第４章 意思決定
- 第５章 リスク管理の目的は何か
- 第６章 ＶａＲ：どのようにして始まったのか
- 第７章 表面の下をみよ：隠された問題
- 第８章 どのタイプの確率がリスク管理に重要か
- 第９章 エコノミック・キャピタル展望
- 第１０章 代わりに何ができるのか
「BOOKデータベース」 より