Portfolio Optimization and risk management via stochastic programming
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Portfolio Optimization and risk management via stochastic programming
（大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ, 1）
Osaka University Press, 2009
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注記
Bibliography: p. [75]-80
内容説明・目次
目次
- １ Ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｒｅｓｕｌｔｓ（Ｅａｒｌｙ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ ｔｏ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ＆ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ；Ｏｒｉｇｉｎｓ ｏｆ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ）
- ２ Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｐｒｏｇｒａｍｓ（Ｍｕｌｔｉｓｔａｇｅ＆ｍｕｌｔｉｐｅｒｉｏｄ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｐｒｏｇｒａｍｓ；Ｈｏｒｉｚｏｎ ａｎｄ ｓｔａｇｅｓ ほか）
- ３ Ｍｅｔｈｏｄｓ ｏｆ ｏｕｔｐｕｔ ａｎａｌｙｓｉｓ（Ｔｈｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｆ ｔｈｅ ｐｒｏｂｌｅｍ；Ａｓｙｍｐｔｏｔｉｃ ｒｅｓｕｌｔｓ ｆｏｒ ｓａｍｐｌｅ‐ｂａｓｅｄ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ほか）
- ４ Ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｒｉｓｋｓ；Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｒｉｓｋ ほか）
「BOOKデータベース」 より