イールドカーブ分析
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イールドカーブ分析
東洋経済新報社, 2010.5
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Analysing & interpreting the yield curve
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イールド カーブ ブンセキ
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Note
原著 (John Wiley & Sons (Asia), c2004) の翻訳
監訳者: 森平爽一郎
参考文献: 章末
Description and Table of Contents
Description
本書は、債券のトレーディングとリスク管理に必須のものであるイールドカーブについて、その性質や活用方法を解説したものである。イールドカーブの一般的性質や代表的な金利モデルを説明したうえで、日本の投資家にとっても重要な物価連動国債や長期債の分析、特定のイールドカーブの変動に賭けた投資分析にも言及している。債券トレーダーとしての経験に裏付けられた、理論と実務を統合した１冊。
Table of Contents
- 第１部 債券利回りとイールドカーブ（イールドカーブ；スポットレートとフォワードレート）
- 第２部 イールドカーブのモデル化（金利モデル（その１）：基礎概念の紹介；金利モデル（その２）：資産価格の変動；金利モデルの実際；物価連動国債のイールドカーブ；長期債の分析）
- 第３部 イールドカーブと相対価値戦略（イールドカーブと相対価格；イールドカーブ戦略）
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