定量的信用リスク評価とその応用
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定量的信用リスク評価とその応用
(ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)
朝倉書店, 2010.3
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テイリョウテキ シンヨウ リスク ヒョウカ ト ソノ オウヨウ
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Note
参考文献: 各論文末
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 1 多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング
- 2 AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
- 3 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
- 4 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析
- 5 信用リスクのデルタヘッジ—モデリングと有効性の検証
- 6 我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析
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