定量的信用リスク評価とその応用

著者

• 津田, 博史 ツダ, ヒロシ
• 中妻, 照雄 ナカツマ, テルオ
• 山田, 雄二 ヤマダ, ユウジ

書誌事項

定量的信用リスク評価とその応用

津田博史, 中妻照雄, 山田雄二編

（ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析）

朝倉書店, 2010.3

タイトル読み

テイリョウテキ シンヨウ リスク ヒョウカ ト ソノ オウヨウ

注記

参考文献: 各論文末

内容説明・目次

目次

• １　多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング
• ２　ＡＵＣを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
• ３　小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
• ４　ｔ分布２ファクターモデルを用いた中小企業ＣＬＯのデフォルト依存関係の分析
• ５　信用リスクのデルタヘッジ—モデリングと有効性の検証
• ６　我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB02099699
• ISBN:
  • 9784254290134
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: v, 227p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
  • NDC9 : 338
• 件名:
  • BSH : 信用リスク
  • NDLSH : 信用(経済)
• 親書誌ID:
  • BA85541942