マルコフ関数モデルによる金利オプションの価格付けの実用化

Author(s)

• 太田, 晴康 オオタ, ハルヤス

Bibliographic Information

マルコフ関数モデルによる金利オプションの価格付けの実用化

太田晴康[著]

（IMES discussion paper series, no.2010-J-16）

日本銀行金融研究所, [2010]

Title Transcription

マルコフ カンスウ モデル ニ ヨル キンリ オプション ノ カカクズケ ノ ジツヨウカ

• NCID: BB02484598
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 50p
• Size: 30cm
• Classification:
  • NDLC : Y251
• Parent Bibliography ID:
  • BN15051361