Financial models with Lévy processes and volatility clustering

著者

• Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov)

書誌事項

Financial models with Lévy processes and volatility clustering

Svetlozar T. Rachev ... [et al.]

（The Frank J. Fabozzi series）

Wiley, c2011

注記

Includes bibliographical references and index

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB0489644X
• ISBN:
  • 9780470482353
• LCCN: 2010033299
• 出版国コード: us
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Hoboken, N.J.
• ページ数/冊数: xx, 394 p.
• 大きさ: 24 cm
• 分類:
  • LCC : HG4637
  • DC22 : 332/.0415015192
• 件名:
  • LCSH : Capital assets pricing model
  • LCSH : Lévy processes
  • LCSH : Finance -- Mathematical models
  • LCSH : Probabilities
• 親書誌ID:
  • BA56819502