Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form

著者

• Nakajima, Jouchi
• 日本銀行金融研究所 ニホン ギンコウ キンユウ ケンキュウジョ

書誌事項

Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form

Jouchi Nakajima ... [et al.]

（IMES discussion paper series, no. 2009-E-32）

Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2009

タイトル別名

IMES

注記

Cover title

Bibliography: p. 33-36

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB05265943
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Tokyo
• ページ数/冊数: 36 p.
• 大きさ: 30 cm
• 分類:
  • LCC : QA273.6
  • DC : 332
• 件名:
  • LCSH : Extreme value theory
  • LCSH : State-space methods
  • LCSH : Mathematical models
  • LCSH : Stocks -- Mathematical models
• 親書誌ID:
  • BN15051361