信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング

著者

• 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 ワセダ ダイガク ダイガクイン ファイナンス ケンキュウカ
• 森平, 爽一郎 モリダイラ, ソウイチロウ

書誌事項

信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング

早稲田大学大学院ファイナンス研究科編 ; 森平爽一郎編著

中央経済社, 2011.3

タイトル読み

シンヨウ リスク ノ ソクテイ ト カンリ : Excel デ マナブ モデリング

注記

付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)

文献あり

内容説明・目次

内容説明

信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。

目次

• 第１部　信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制；デフォルト確率ＰＤの推計；デフォルト確率の期間構造推定；オプションアプローチによるデフォルト確率推定；デフォルト確率推定システムの検証；デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ　Ａｓｓｅｔ））
• 第２部　ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス—格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理；保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋））

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BB05688131
• ISBN:
  • 9784502683909
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 5, 5, 178p
• 大きさ: 22cm
• 付属資料: CD-ROM1枚
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 信用リスク -- データ処理
  • NDLSH : 信用(経済)
  • NDLSH : リスク(金融)