信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング

Author(s)

• 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 ワセダ ダイガク ダイガクイン ファイナンス ケンキュウカ
• 森平, 爽一郎 モリダイラ, ソウイチロウ

Bibliographic Information

信用リスクの測定と管理 : Excelで学ぶモデリング

早稲田大学大学院ファイナンス研究科編 ; 森平爽一郎編著

中央経済社, 2011.3

Title Transcription

シンヨウ リスク ノ ソクテイ ト カンリ : Excel デ マナブ モデリング

Note

付属資料: CD-ROM(1枚 ; 12cm)

文献あり

Description and Table of Contents

Description

信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ‐ＲＯＭ付。

Table of Contents

• 第１部　信用リスクの計測（ＢＩＳリスクウエート関数と自己資本比率規制；デフォルト確率ＰＤの推計；デフォルト確率の期間構造推定；オプションアプローチによるデフォルト確率推定；デフォルト確率推定システムの検証；デフォルト相関（Ｒ）と資産相関（Ｒ　Ａｓｓｅｔ））
• 第２部　ポートフォリオの信用リスク管理（クレジットメトリックス—格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理；保険アプローチ（Ｃｒｅｄｉｔ　Ｒｉｓｋ＋））

by "BOOK database"

• NCID: BB05688131
• ISBN:
  • 9784502683909
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 5, 5, 178p
• Size: 22cm
• Attached Material: CD-ROM1枚
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 信用リスク -- データ処理
  • NDLSH : 信用(経済)
  • NDLSH : リスク(金融)