確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ

著者

• 新原, 祐喜 シンハラ, ユウキ

書誌事項

確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ

新原祐喜[著]

（IMES discussion paper series, no.2011-J-5）

日本銀行金融研究所, [2011]

タイトル読み

カクリツ キョクショ ボラティリティ モデル ノ モト デ ノ ヘッジ センリャク : サイユウ ケイロ オ リヨウ シタ バリア オプション ノ セイテキ ヘッジ

• NII書誌ID(NCID): BB06910905
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: 62p
• 大きさ: 30cm
• 分類:
  • NDLC : Y251
• 親書誌ID:
  • BN15051361