確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ
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確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ
（IMES discussion paper series, no.2011-J-5）
日本銀行金融研究所, [2011]
- タイトル読み
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カクリツ キョクショ ボラティリティ モデル ノ モト デ ノ ヘッジ センリャク : サイユウ ケイロ オ リヨウ シタ バリア オプション ノ セイテキ ヘッジ
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