ファイナンス・景気循環の計量分析

著者

• 浅子, 和美 アサコ, カズミ
• 渡部, 敏明 ワタナベ, トシアキ

書誌事項

ファイナンス・景気循環の計量分析

浅子和美, 渡部敏明編著

ミネルヴァ書房, 2011.12

タイトル別名

ファイナンス景気循環の計量分析

タイトル読み

ファイナンス ケイキ ジュンカン ノ ケイリョウ ブンセキ

注記

加納悟氏(一橋大学経済研究所教授)の追悼本(「はしがき」より)

参考文献: 各章末

内容説明・目次

内容説明

近年注目が集まっている数理統計・計量経済学の論点について、分かりやすく解説する。

目次

• 第１部　ファイナンスとマクロの計量分析（投機的バブルの推計—日米中の株式市場への応用；Ｓ＆Ｐ５００コールオプションの市場価格と理論価格の差に関する実証分析；マクロ動学一般均衡モデルの計量分析）
• 第２部　景気循環のモデリング（大規模マクロデータを用いた景気動向分析；非線形デュレーション構造をもったマルコフ・スイッチング・モデルによる景気局面分析；ベイズ型パネル空間プロビット・モデルを用いた地域景気循環モデル）
• 第３部　ミクロ・マクロの景気分析（ミクロとマクロの価格硬直性；大型投資は企業パフォーマンスを向上させるか；ダイベストメントと企業のパフォーマンス）
• 第４部　経済統計の基礎（日本のマクロ経済統計の課題—季節性・構造変化・平滑化問題；官庁統計データ匿名化の統計学；生産性の測定と指数理論）

「BOOKデータベース」 より

• NII書誌ID(NCID): BB07980906
• ISBN:
  • 9784623060474
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 京都
• ページ数/冊数: x, 337p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 331.19
  • NDC9 : 331.19
• 件名:
  • BSH : 加納, 悟
  • BSH : 経済統計学
  • NDLSH : 計量経済学
  • NDLSH : 景気変動